Detail Cantuman

Laporan Tugas Akhir ini membahas model matematis yang digunakan untuk memprediksi perubahan harga stock index Nikkei pada saat dikeluarkan berita ekonomi dari suatu negara berdasarkan analisis fundamental. Model yang dibuat mencerminkan bagaimana reaksi dari broker saat dikeluarkan berita ekonomi. Dengan melihat pada fenomena yang terjadi pada saat dikeluarkan berita ekonomi, broker dapat mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Dengan model tersebut, broker dapat melakukan prediksi dengan selang waktu 25 menit (dari 10 menit sebelum berita dikeluarkan sampai 15 menit sesudah berita dikeluarkan) dan setiap selang waktu 5 menit dari 25 menit tersebut. Dasar model yang digunakan berdasarkan model eksplanatoris dan model yang berdasarkan pada pengaruh berita terbesar. Persentase error yang dihasilkan dari dua model yang dibuat dan dibandingkan dengan pergerakan pasar sangat kecil yaitu kurang dari 1%.